[Amibroker新手日誌][函式]停損ApplyStop-實作範例

2013-01-02

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0
Amibroker
2013-01-08

測試檔:台積電日線20021203-20121218

測試原則: 先測簡單的策略，再測難的策略

[注意]: 如果你是用收盤價交易，且交易Zero Deplays，請打開Settings中的Activate Stops Immediately(停損利單優先)

If you are trading at the Close with zero delays be sure to unmark "Activate Stops Immediately" in Settings.

容易混淆概念
ActivateStopsImmediately & AllowSameBarExit & ReEntryDelay

ActivateStopsImmediately = True : 停損單優先權 > 一般訊號

AllowSameBarExit(Entry) = True : 同棒進出

ReEntryDelay =0 : 不延遲進場; ReEntryDelay =n :延遲n棒後進場

不停損stopModeDisable:


SetPositionSize( 1000, spsShares );
SetOption("ActivateStopsImmediately", False ); 
SetOption("AllowSameBarExit", False ); 

Buy=1;   //Never Sell , to check when dose the Stop will be triggered
Sell=0;

ApplyStop(stopTypeLoss, stopModeDisable, amount=0, ExitAtStop =0,Volatile =False, ReEntryDelay =0);

圖一

買進之後就沒出場了

5%停損出場


SetPositionSize( 1000, spsShares );
SetOption("ActivateStopsImmediately", True); //Stop單優先權高於一般訊號 
SetOption("AllowSameBarExit", False ); //不可同棒進出     

Buy=1;   //Never Sell , to check when dose the Stop Order will be triggered
Sell=0;

ApplyStop(stopTypeLoss,stopModePercent, amount=5, ExitAtStop =0,Volatile =False, ReEntryDelay =0);


圖二


PS:我以為我眼瞎了，怎麼只有5筆。的確是的，因為跌破5%時下一個棒子又撿，等於撿在相對低點，就更難跌破。


NBarStop: 持有0Bar便出場=>結果都最少持有1棒


SetPositionSize( 1000, spsShares );
SetOption("ActivateStopsImmediately", True ); //Stop單優先權高於一般訊號
SetOption("AllowSameBarExit", True );         //同棒進出   

Buy=1;   //Never Sell , to check when dose the Stop will be triggered
Sell=0;

ApplyStop(stopTypeNBar ,stopModeBars, amount=0, ExitAtStop =0,Volatile =False, ReEntryDelay =0);

圖三

明明設定0Bar，結果都持有1Bar出場? 因為買了馬上出，也是持有1Bar

那設1 Bar呢? 結果就會是持有2Bar了。因為12/3日進，12/4日出，算是2支Bar

ActivateStopsImmediately= False, ReEntryDelay =0 ,AllowSameBarExit= True 的奇怪現象(呼應[注意]中的第1點)


SetPositionSize( 1000, spsShares );
SetOption("ActivateStopsImmediately", False ); 
SetOption("AllowSameBarExit", True ); 

Buy=1;   //Never Sell , to check when dose the Stop will be triggered
Sell=0;

ApplyStop(stopTypeNBar ,stopModeBars, amount=0, ExitAtStop =0,Volatile =False, ReEntryDelay =0);

圖四

程式上有衝突，ActivateStopsImmediately = False，但是ReEntryDelay =0，結果Run出來怪怪的，有的持有1Bar有的持有2Bar。

將ReEntryDelay 改成1，結果如下，就正常許多了。

圖五

或是ActivateStopsImmediately改成True,結果如[NBarStop]範例圖三相同

ActivateStopsImmediately= True, ReEntryDelay =0 ,AllowSameBarExit= True


SetPositionSize( 1000, spsShares );
SetOption("ActivateStopsImmediately", True ); //Stop單優先於一般訊號 
SetOption("AllowSameBarExit", False ); //不可同棒進出


 
Buy=1;   //Never Sell , to check when dose the Stop will be triggered
Sell=0;

ApplyStop(stopTypeNBar ,stopModeBars, amount=0, ExitAtStop =0,Volatile =False, ReEntryDelay =0);

圖六

與圖三比較後發現，在這些條件之下，設AllowSameBarExit是沒有影響的。

ExitAtStop

ExitAtStop = 0 - 交易價格停損 (如果你固定用收盤價交易，且設定ExitAtStop = 0，只有在收盤價時，才會檢查是否需要停損，若需要也會在收盤時執行)

uses SellPrice/CoverPrice variables in backtestRegular mode only, in other modes it uses trade prices from the Settings dialog (not overridable via SellPrice/CoverPrice)

ExitAtStop = 1 - 檢查最高與最低價格，若價格觸及停損價，就會用停損價格在當天(同棒)出場。

ExitAtStop = 2 - 檢查最高與最低價格，若價格觸及停損價，就會用交易價格在隔天(下一棒)出場。

(ps: 通常訊號分析的價格，就是你的交易價格)

volatile

False: 買入時就決定了停損的價位，且停損價位不會改變

TRUE: 停損價格會改變(支援Chandelier exit) ，而且此功能只在 backtestRegular mode中有用

http://www.plurk.com/SophieQ

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